| Titre : |
Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Bourbonnais Régis, Auteur ; Michel Terraza, Auteur |
| Mention d'édition : |
3ème édition |
| Editeur : |
paris : Dunod |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
338 p. |
| Format : |
24 cm. |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-054935-1 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Français (fre) |
| Mots-clés : |
analyse économie mathématique Séries chronologiques |
| Index. décimale : |
519.5 |
| Résumé : |
Cette 3e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie de nouveaux exercices, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes:
Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ?
Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ?
Comment procéder à l'analyse spectrale ?
Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ?
Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ?
A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.
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| Note de contenu : |
Sommaire:
Partie 1 - Analyse classique des séries chronologiques
Chapitre 1 - Analyse de la saisonnalité
Chapitre 2 - Prévision d'une série chronologique
Partie 2 - Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires
Chapitre 3 - Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
Chapitre 4 - Processus aléatoires dans le domaine des fréquences
Chapitre 5 - Processus aléatoires non stationnaires
Chapitre 6 - Identification des processus ARMA
Chapitre 7 - Estimation, tests de validation et prévision des processus ARMA
Chapitre 8 - Processus à mémoires longues et processus non linéaires
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| En ligne : |
https://products-images.di-static.com/image/bourbonnais-regis-analyse-des-series [...] |
Analyse des séries temporelles : Applications à l'économie et à la gestion [texte imprimé] / Bourbonnais Régis, Auteur ; Michel Terraza, Auteur . - 3ème édition . - paris : Dunod, 2010 . - 338 p. ; 24 cm. ISBN : 978-2-10-054935-1 Langues : Français ( fre) Langues originales : Français ( fre)
| Mots-clés : |
analyse économie mathématique Séries chronologiques |
| Index. décimale : |
519.5 |
| Résumé : |
Cette 3e édition, mise à jour des développements les plus récents et enrichie de nouveaux exercices, traite de manière pédagogique les techniques - classiques et modernes - d'analyse des séries temporelles. Elle répond aux questions suivantes:
Quelles sont les méthodes de prévision des ventes ?
Que sont un lissage exponentiel et la méthodologie de Box-Jenkins ?
Comment procéder à l'analyse spectrale ?
Que sont les tests de racine unitaire et comment les utiliser ?
Pourquoi recourir aux processus ARFIMA ou ARCH ?
A forte incidence mathématique, réputée technique, l'analyse des séries temporelles trouve des applications diverses en macroéconomie, finance, marketing... Un site Internet permet au lecteur de télécharger les séries statistiques et les programmes de traitement utilisés.
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| Note de contenu : |
Sommaire:
Partie 1 - Analyse classique des séries chronologiques
Chapitre 1 - Analyse de la saisonnalité
Chapitre 2 - Prévision d'une série chronologique
Partie 2 - Traitement des séries temporelles, réalisations de processus aléatoires
Chapitre 3 - Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
Chapitre 4 - Processus aléatoires dans le domaine des fréquences
Chapitre 5 - Processus aléatoires non stationnaires
Chapitre 6 - Identification des processus ARMA
Chapitre 7 - Estimation, tests de validation et prévision des processus ARMA
Chapitre 8 - Processus à mémoires longues et processus non linéaires
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| En ligne : |
https://products-images.di-static.com/image/bourbonnais-regis-analyse-des-series [...] |
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