| Titre : |
Analyse des séries temporelles : Applications a l'économie et a la gestion |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
Règis BOURBOUNNAIS, Auteur ; Michel TERRAZA, Auteur |
| Editeur : |
PARIS : DUNOD |
| Année de publication : |
2010 |
| Importance : |
338 P |
| Format : |
24 CM |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-10-054935-1 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Français (fre) |
| Mots-clés : |
analyse de la saisonnalité - processus aléatoires - processus ARMA |
| Index. décimale : |
519 |
| Résumé : |
1- L'analyse de la saisonnalité
2- prévision d'une série chronologie
3- processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
4- les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
5- les processus aléatoires non stationnaires
6- l'identification des processus ARMA
7- l'estimation ,les tests de validation et la prévision des processus ARMA
8- processus a mémoires longues et processus non linéaires |
Analyse des séries temporelles : Applications a l'économie et a la gestion [texte imprimé] / Règis BOURBOUNNAIS, Auteur ; Michel TERRAZA, Auteur . - PARIS : DUNOD, 2010 . - 338 P ; 24 CM. ISBN : 978-2-10-054935-1 Langues : Français ( fre) Langues originales : Français ( fre)
| Mots-clés : |
analyse de la saisonnalité - processus aléatoires - processus ARMA |
| Index. décimale : |
519 |
| Résumé : |
1- L'analyse de la saisonnalité
2- prévision d'une série chronologie
3- processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
4- les processus aléatoires dans le domaine des fréquences
5- les processus aléatoires non stationnaires
6- l'identification des processus ARMA
7- l'estimation ,les tests de validation et la prévision des processus ARMA
8- processus a mémoires longues et processus non linéaires |
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