| Titre : |
principes d'économétrie |
| Type de document : |
texte imprimé |
| Auteurs : |
James Stock, Auteur ; Mark Waston, Auteur |
| Editeur : |
PARIS [FRANCE] : PEARSON |
| Année de publication : |
2012 |
| Importance : |
525 P |
| Format : |
24 cm |
| ISBN/ISSN/EAN : |
978-2-7440-7594-0 |
| Langues : |
Français (fre) Langues originales : Français (fre) |
| Résumé : |
Adaptation du best-seller mondial Introduction to Econometrics, ce manuel introduit les principaux concepts économétriques et présente leurs finalités pratiques dans les domaines de l'analyse économique, du marketing et de la finance.
Complet et synthétique, il comprend trois grandes parties :
Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples et multiples, linéaires et non linéaires, les principales méthodes d'estimation de ces régressions, l'inférence statistique.
Les concepts plus avancés : les modèles avec variable dépendante binaire, les données de panel, la régression avec variables instrumentales, l'analyse économétrique des données à partir d'expériences aléatoires et idéalement contrôlées.
L'économétrie des séries temporelles : les techniques de prévision des processus stochastiques stationnaires et non stationnaires univariés et multivariés.
Particulièrement pédagogique, le livre limite le recours aux formules mathématiques, privilégiant une démarche intuitive. Chaque chapitre propose :
un exposé clair, qui fait le lien avec la réalité économique
des focus sur les points-clés
de nombreux exercices de révision et d'application
Public : étudiants à l'université en gestion et économie ; étudiants en écoles de management ; professionnels de la finance et des prévisions des séries temporelles
|
| Note de contenu : |
*fondements de l’analyse
- la régression linéaire simple
- régression simple : tests d’hypothèse et intervalles de confiance
- la régression linéaire multiple
- tests d’hypothèse et intervalles de confiance dans la régression multiple
- les fonctions de régression non linéaires
* Analyse approfondie
- la régression avec des données de panel
- régression avec une variable dépendante binaire
- la régression à variables instrumentales
- les expériences et les quasi-expériences
* Économétrie des séries temporelles
- introduction à a l’économie des séries temporelles : régression et prévision
- Estimation des effets causaux dynamiques
- concepts avance de l'économétrie des séries temporelles
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principes d'économétrie [texte imprimé] / James Stock, Auteur ; Mark Waston, Auteur . - PARIS [FRANCE] : PEARSON, 2012 . - 525 P ; 24 cm. ISBN : 978-2-7440-7594-0 Langues : Français ( fre) Langues originales : Français ( fre)
| Résumé : |
Adaptation du best-seller mondial Introduction to Econometrics, ce manuel introduit les principaux concepts économétriques et présente leurs finalités pratiques dans les domaines de l'analyse économique, du marketing et de la finance.
Complet et synthétique, il comprend trois grandes parties :
Le noyau de la théorie économétrique : les régressions simples et multiples, linéaires et non linéaires, les principales méthodes d'estimation de ces régressions, l'inférence statistique.
Les concepts plus avancés : les modèles avec variable dépendante binaire, les données de panel, la régression avec variables instrumentales, l'analyse économétrique des données à partir d'expériences aléatoires et idéalement contrôlées.
L'économétrie des séries temporelles : les techniques de prévision des processus stochastiques stationnaires et non stationnaires univariés et multivariés.
Particulièrement pédagogique, le livre limite le recours aux formules mathématiques, privilégiant une démarche intuitive. Chaque chapitre propose :
un exposé clair, qui fait le lien avec la réalité économique
des focus sur les points-clés
de nombreux exercices de révision et d'application
Public : étudiants à l'université en gestion et économie ; étudiants en écoles de management ; professionnels de la finance et des prévisions des séries temporelles
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| Note de contenu : |
*fondements de l’analyse
- la régression linéaire simple
- régression simple : tests d’hypothèse et intervalles de confiance
- la régression linéaire multiple
- tests d’hypothèse et intervalles de confiance dans la régression multiple
- les fonctions de régression non linéaires
* Analyse approfondie
- la régression avec des données de panel
- régression avec une variable dépendante binaire
- la régression à variables instrumentales
- les expériences et les quasi-expériences
* Économétrie des séries temporelles
- introduction à a l’économie des séries temporelles : régression et prévision
- Estimation des effets causaux dynamiques
- concepts avance de l'économétrie des séries temporelles
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