Titre :	Méthodes mathématiques pour la finance
Type de document :	texte imprimé
Auteurs :	Jean-philippe ARGAUD, Auteur ; Olivier DUBOIS, Auteur
Editeur :	paris : ellipses
Année de publication :	2006
Importance :	380 P
Format :	24 سم
ISBN/ISSN/EAN :	978-2-7298-2997-1
Langues :	Français (fre) Langues originales : Français (fre)
Mots-clés :	marchés financiers - la gestion - mesures de risque
Index. décimale :	332
Résumé :	Dans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S’adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les concepts essentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d’exemples et de figures. La première décrit l’organisation des marchés modernes et motive la mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique des marchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter les prérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termes financiers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l’ouvrage.
Note de contenu :	- marchés financiers et introduction à la gestion des risques - modèles de marché et valorisation d'option en temps discret - modèles en temps continu - méthodes numériques pour la valorisation d'options - mesures de risque de portefeuilles - gestion de risque de portefeuilles - probabilités et statistiques - optimisation pour l'estimation et le contrôle

Méthodes mathématiques pour la finance [texte imprimé] / Jean-philippe ARGAUD, Auteur ; Olivier DUBOIS, Auteur . - paris : ellipses, 2006 . - 380 P ; 24 سم.
ISBN : 978-2-7298-2997-1
Langues : Français (fre) Langues originales : Français (fre)

Mots-clés :	marchés financiers - la gestion - mesures de risque
Index. décimale :	332
Résumé :	Dans un style précis et vivant et en proposant de nombreuses explications, détaillées avec un minimum de formalisme, ce livre expose, de manière simple et pédagogique, les concepts complexes de la théorie moderne des mathématiques financières. S’adressant aux étudiants comme aux professionnels de la finance, il leur fournit une présentation pratique, progressive et unifiée des méthodes mathématiques pour la finance, développant simultanément les concepts essentiels de la gestion financière de risque. Le livre est organisé en trois parties, largement illustrées d’exemples et de figures. La première décrit l’organisation des marchés modernes et motive la mesure des risques associés. La seconde développe les outils pour la valorisation des produits dérivés et la modélisation stochastique des marchés, en temps discret et continu. La troisième couvre la mesure et la gestion des risques. Deux annexes importantes permettent de limiter les prérequis de lecture en synthétisant les connaissances utiles en probabilités/statistiques et en optimisation. Enfin, un glossaire de termes financiers et un index, très complets, favorisent une utilisation pratique immédiate de l’ouvrage.
Note de contenu :	- marchés financiers et introduction à la gestion des risques - modèles de marché et valorisation d'option en temps discret - modèles en temps continu - méthodes numériques pour la valorisation d'options - mesures de risque de portefeuilles - gestion de risque de portefeuilles - probabilités et statistiques - optimisation pour l'estimation et le contrôle